Индикатор RSI: что это, как считается и что такое дивергенция
Индикатор RSI (индекс относительной силы) — это осциллятор импульса, который показывает силу и скорость недавних движений цены по шкале от 0 до 100. Его предложил Дж. Уэллс Уайлдер в 1978 году, и он до сих пор остаётся одним из самых популярных инструментов технического анализа. Здесь — как рассчитывается RSI, что значат уровни 70, 30 и линия 50, что такое дивергенция RSI и почему ни один из этих сигналов не говорит точно, когда покупать или продавать.
Индикатор RSI: что это и что он измеряет?
RSI — это осциллятор импульса: он измеряет не саму цену, а то, насколько сильными были её недавние движения. Когда недавние подъёмы были больше и чаще падений, RSI растёт, и наоборот.
RSI обычно рисуют на отдельной панели под графиком цены, и он всегда остаётся между 0 и 100. Благодаря этой фиксированной шкале криптовалюту, золото или акцию можно читать в одних и тех же терминах.
Важно помнить с самого начала: технический анализ, включая RSI, описывает прошлое поведение цены и вероятности. Это не надёжный прогноз будущего и сам по себе не повод покупать или продавать.
Как рассчитывается RSI? Формула простыми словами
RSI сравнивает средний рост со средним падением за несколько последних периодов. По умолчанию у Уайлдера 14 периодов, то есть последние 14 свечей, будь они дневными или часовыми.
Расчёт выглядит так:
Японские свечи и где на свече цена закрытия
- Для каждого периода вычтите из цены закрытия предыдущее закрытие; положительный результат — рост, отрицательный — падение.
- Отдельно усредните рост и падения за последние 14 периодов (падения берите положительными числами).
- Посчитайте RS: RS = средний рост ÷ среднее падение.
- Посчитайте RSI: RSI = 100 − 100 / (1 + RS).
Перекупленность и перепроданность RSI: что значат 70 и 30?
В классическом прочтении RSI выше 70 означает «перекупленность», а ниже 30 — «перепроданность». Перекупленность значит, что цена резко выросла за короткое время, перепроданность — что она резко упала.
Эти уровни описывают силу движения, а не указание к действию. RSI выше 70 не значит «продавайте сейчас», а RSI ниже 30 не значит «покупайте сейчас». В таблице — обычное прочтение каждой зоны и оговорка к нему.
| Диапазон RSI | Обычное прочтение | Оговорка |
|---|---|---|
| От 70 до 100 | Перекупленность; резкий и сильный рост | В сильном восходящем тренде RSI может долго держаться выше 70 |
| От 50 до 70 | Положительный импульс; перевес у покупателей | Выше 50 не гарантирует продолжения роста |
| Около 50 | Примерный баланс роста и падений | В боковике RSI пересекает 50 снова и снова |
| От 30 до 50 | Отрицательный импульс; перевес у продавцов | Ниже 50 не значит, что падение обязано продолжиться |
| От 0 до 30 | Перепроданность; резкое и сильное падение | В сильном нисходящем тренде RSI может долго держаться ниже 30 |
Почему перекупленность может длиться долго?
В сильном восходящем тренде рост постоянно перевешивает падения, поэтому RSI может неделями стоять выше 70, пока цена продолжает расти. Тот, кто идёт против тренда только потому, что RSI показал 70, может ошибаться много раз подряд.
Поэтому некоторые аналитики в сильных трендах сдвигают пороги к 80 и 20 или следят за выходом RSI из крайней зоны, а не за самим числом. Ни одна из этих настроек не убирает ошибки; они лишь меняют их вид.
Что показывает линия 50 на RSI?
Линия 50 — граница между положительным и отрицательным импульсом. RSI выше 50 значит, что средний рост за период расчёта был больше среднего падения; ниже 50 — наоборот.
Многие читают пересечение 50 как смену импульса. Однако на ровном рынке без тренда RSI постоянно колеблется около 50, и такие пересечения мало что значат.
Что такое дивергенция RSI и насколько она надёжна?
Дивергенция RSI — это когда цена и RSI движутся в противоположных направлениях. Два распространённых вида и оговорки к ним:
- Медвежья дивергенция: цена обновляет максимум, а RSI делает максимум ниже прежнего, то есть последний рост прошёл с меньшей силой.
- Бычья дивергенция: цена обновляет минимум, а RSI делает минимум выше прежнего, то есть последнее падение было слабее.
- Дивергенция показывает лишь затухание импульса, а не момент разворота. В сильных трендах несколько дивергенций подряд могут сформироваться, пока цена идёт в ту же сторону.
- Проверяйте дивергенцию после закрытия свечи; появившаяся в середине свечи может исчезнуть к закрытию.
Лучшие настройки RSI и таймфреймы
Единой лучшей настройки для всех нет. 14 периодов — значение по умолчанию; более короткий период делает RSI чувствительнее и дёрганее, более длинный — плавнее и медленнее.
Таймфрейм тоже меняет картину. Часовой RSI может показывать перекупленность, когда дневной RSI того же актива находится в середине шкалы. Многие сначала смотрят более длинный таймфрейм, чтобы увидеть общую картину.
На небольших монетах с низкой ликвидностью и малой рыночной капитализацией несколько крупных сделок могут сильно раскачать RSI, поэтому показания по таким активам ещё менее надёжны.
RSI вместе с поддержкой, сопротивлением и свечами
RSI показывает лишь одну сторону рынка. Аналитики обычно читают его вместе с уровнями поддержки и сопротивления и поведением свечей, чтобы понять, указывают ли несколько независимых подсказок в одну сторону.
Например, если монета дошла до уровня, от которого уже несколько раз отскакивала, RSI в зоне перепроданности и появилась разворотная свеча, картина яснее. Но и такое совпадение описывает лишь вероятность и может оказаться ошибочным.
Ограничения RSI и есть ли RSI в Waletifi
RSI строится по прошлым ценам, поэтому всегда немного отстаёт от рынка. Он не видит новостей, изменений правил и внезапных потрясений, а на волатильном криптовалютном рынке даёт много ложных сигналов. Принимайте финансовые решения с учётом своего риска и возможностей и соблюдайте законы своей страны.
Waletifi — это кошелёк, а не торговая платформа, и в нём нет японских свечей и индикаторов вроде RSI. Вкладка «Рынок» в приложении и страницы цен на сайте показывают актуальные цены с изменением за 24 часа и линейные графики; на страницах цен есть график за 7 дней, а на экране золота — график цены за грамм. Если не хотите постоянно смотреть на графики, ценовое оповещение сообщит, когда актив достигнет выбранной цены или изменится на заданный процент за 24 часа.
